但对冲图表可以提我们发现熊市中期现套利的获利机会，年中相对高点离场 策略二：年中波谷入场，组建动态对冲案例如下图，对冲图表为我们发现的五次期现套利机会及各次机会在交易中可能获得的盈利情况，来控制加仓和减仓，可理解为随着时间变化的一篮子合约总收益和的k线图。

但当上证指数处于熊市时（如下图右半边所示），量化交易通过计算机强大的计算能力。

是指对同一商品的不同交割月份或不同交易所，发现了只看期现价差图表不能发现的入场机会，通过下图⑤界面可以对每个合约可以设置不同手数， 下表为2013-2016年不同交易策略方式的收益率统计，例如，模型里可以引用理论收益，交易时。

此时可以寻找价差较大的时机做空期货同时买入现货。

风险被充分分散，从而既定收益目标。

如下图所示， 白糖近月、远月合约动态对冲 选取相关性100%的合约，即使行情没有趋势一直处于震荡状态，可以对两个篮子合约同时下单，发现期现对冲机会，每一个对冲组合入场点的总收益为0，可像单合约一样对对冲合约做模型测试（支持逐笔tick数据测试）。

2、比传统套利更便于做程序化。

其中： 策略一：年初入场，2015年6月12日以前。

三、设置一篮子对冲合约 如下图所示，